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但是这种做法Y0xR在样本内的处4NzQ,存在前视偏sC8C的问题,在不Uog2的时间点我们7yYK到的有效因子1Vme能是不一样的gtd6
对各项市场组合的收益而hGTI而言,这两个因子力度都92cu所减小,与之相对应,三rA7I子模型对市场组合收益率lZ2Q解释力度(R2)也降低了。
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